李云龙率红九军25师171团掩护大部队撤离，他与西北军阀马步芳的马家军展开激烈战斗，一营和三营士兵壮烈牺牲。眼看敌人即将攻来，而171团的弹药即将用尽，云龙命令部队撤离。撤退途中，云龙收编了妇女独立团的女指导员郑芳，又救下了27师政治部的焦主任。171团抓到马步芳独立骑兵旅的传令兵王根生，根生称马步芳已调集重兵在倪家营包围了红军。
云龙留下焦主任和伤兵，他趁夜带人端掉了马家军的弹药库。云龙带着战利品回来，却发现马元青已将焦主任等人全部杀害。盛怒之下的云龙带人伪装成国民党军官进入古浪县城，他杀死了马元青为牺牲的战士报仇雪恨。云龙命部队向西进发后得知，高台一战红五军伤亡殆尽。云龙改变路线，向延安方向挺进。马家军骑5师8团团长马荣禄派人拦截李云龙等人。
为躲避马家军的围追堵截，云龙等人绕道进入沙漠，马家军命人把最后的阻击点放在黄河西岸。在穿越沙漠的过程中，云龙收编了一心要杀鬼子为父母报仇的驻兰州东北军的迫击炮炮手于承柱。与此同时，云龙与郑芳结下深厚情谊。就在云龙等人即将到达延安时遭到袭击，郑芳为保护云龙壮烈牺牲，云龙等人被编入国民革命军第八路军。
